Kama kawaida katika michezo ya kutoroka, kabla ya kuondoka mahali fulani, lazima uingie kwanza. Mchezo wa Kutoroka kwa Jumba la Dhana sio ubaguzi katika maana hii. Unaalikwa kuchunguza jumba ndogo la mawe kutoka ndani na kufanya hivyo kwanza unahitaji kupata ufunguo wa kufungua mlango wa nyumba. Kawaida katika vijiji na miji midogo, wamiliki hawachukui funguo pamoja nao, lakini wafiche mahali fulani karibu na nyumba, chini ya rug, chini ya sufuria ya maua, na kadhalika. Kwa kuwa uko kwenye mchezo na sio katika hali halisi, itabidi utatue mafumbo kadhaa, pamoja na akili, kila kitu sio rahisi kama inavyoonekana katika Kutoroka kwa Jumba la Dhana.
